La première chose c'est que dans les propositions permettant d'encoder le domaine dans Office365, j'avais utilisé la méthode automatique par facilité. D'ou est arrivé le premier soucis sur lequel je bloquais.
J'ai repris l'installation en manuel comme expliqué dans un lien posté ici et je suis arrivé à tout encodé (sauf skype mais je n'en ai pas besoin).
A ce moment la tout était en ordre en réalité.
Mon soucis venait du fait que dans ma vision des choses, vu que mes mails restaient les même adresses, le fait de les passer en Exchange était comme une sorte d'option à activer. Je n'avais pas compris qu'il s'agissait d'un autre gestion qui allait être prise en charge par Microsoft à la place d'ovh.
Du coup, comme ma boite mail sur mon PC fixe est encodé sur base des anciens paramètre, c'est ceux-ci qui sont toujours actif. Le mail qui n'arrivait pas, était en fait bien la mais passé en Spam suite aux manipulations faite sur OVH.
Donc j'ai la même boite mail mais commandé par 2 servers différents.
Prochaine étape après avoir terminer la migration, je pourrais supprimé la gestion de mes mails via OVH.
Mon informaticien a vérifier ce qui était fait et tout était en ordre. Juste une incompréhension de ma part de la manière dont fonctionne les systèmes de mails.